Dieses kompakte Buch vermittelt übersichtlich, umfassend und gleichzeitig prägnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingeführt sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitätsmodelle sowie mögliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschließend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 2007-2008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.

Dr. Matthias Vierkötter weist eine langjährige und umfassende Erfahrung in der Beratung von Finanzinstituten zu den Themen Risikomanagement, Kapitalmärkte, Finanzen und quantitativen Fragestellungen auf und hat bereits für diverse national und international tätige Unternehmen gearbeitet. Außerdem lehrt er seit einigen Jahren an der Hochschule Koblenz im Bereich Mathematik und Technik.

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