Die Komposition ist eine Fantasie nach dem Roman von Miguel de Cervantes "Don Quijote de la Mancha". Der erste Satz des Werkes ist im Bolerostil komponiert, die spannenden Rhythmen und Motive stellen Don Quijote und seinen Freund Sancho Pansa als Kämpfer gegen das Unrecht vor. Der zweite Satz ist ein poesievolles Rezitativ. Don Quijote vermisst seine geliebte Frau Dulcinea von Toboso, die Frau seines Herzens, und erzählt jedem von der "Schönsten aller Frauen". Der dritte Satz - Capricho - ist ein musikalisches Porträt von Don Quijote und seinem Pferd Rosinante.