Lobjectif de ce livre est de comparer les performances empiriques dune méthode hybride basée sur les réseaux de neurones (RN) et la simulation de Monte Carlo (MC) avec celles des modèles individuels, en termes dévaluation doptions européennes sur lindice CAC40, en se basant sur des données réelles. Avec des données journalières, basées sur 12 contrats doptions dachat européen sur lindice CAC 40, les résultats des simulations montrent que les RN donnent des performances meilleures que celles relatives au modèle de Heston et à la méthode de MC, en termes de la précision et de la rapidité du temps de calcul de la valeur de loption. Ce qui prouve que le modèle neuronal a capté la logique du marché des options. Cependant, pour la méthode de MC, elle est incapable dexpliquer les résultats quelle fournit en fonction des critères précités. En outre, les résultats de la simulation révèlent que les performances de la méthode hybride proposée sont améliorées aussi bien au niveau de précision quau niveau de la rapidité de temps du calcul, en comparaison avec les modèles individuels utilisés, et particulièrement avec la méthode de MC.

Docteur Samira Châabène. Domaine d'études: Economie, spécialité méthodes quantitatives. L'université: Tunis El Manar.